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期权波动率高阶课程就在 👆 社区
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这张图，几乎涵盖了所有期权波动率交易绕不开的核心公式。
从BS 定价、d1/d2 与Delta的本质
到 Vega / Gamma 如何决定你在升波与回落中的盈亏结构
最后是Theta 的真实来源，以及 Volga、Vanna 这些决定二阶收益的高阶希腊字母
如果只是零散地背公式，其实很难真正开展波动率套利交易。真正的难点在于理解：这些公式如何起作用？PnL来自哪里？
所以@JeffLia12309881 在波动率课程，才会围绕这些“必懂的公式”，一步步拆解推导：
VRP、Gamma Carry、Vol-of-Vol、Smile Carry...
最后公式如何落到新兴/传统市场的实盘交易中？
如果你想通过课程系统性开展波动率套利交易，欢迎加 VX：MaxLi1700 交流探讨
（自学可先收藏，熟知公式会对期权交易会有帮助）
需要前几期期权直播回放的朋友也可以加入群聊获取
直播预告 | 新人向：手把手教你看懂期权报价表
时间：11月11日（周三）晚20:00（东八区时间）
内容：
本期直播以实盘界面演示的方式，带大家从零开始看懂期权报价表（T型报价/期权链）。
适合完全新手，主要讲解：
报价表的整体布局（左Call右Put、中间行权价）
各列数字的含义（买价/卖价、最新价、成交量、持仓量、隐含波动率等）
如何快速判断实值、平值、虚值
看流动性、价差时需要注意的关键点
实际打开软件时该先看哪里、怎么筛
全程以展示界面为主，配合简单讲解，帮助大家扫清“打开报价表像看天书”的障碍。
参与方式：
会议报名、加入直播专场微信群，请扫描下方二维码
群内将同步直播链接与相关资料
@GreeksLive @BTC__options @Maxandzero @Green_to050413
今晚8点直播公开课，会讲解币本位期权持续获利的经典策略
腾讯会议扫码即可预约～
又到了新一期的波动率交易公开课，
在明晚（11月3日周二）20点开播～
@JeffLia12309881 将向大家分享近期行情的期权交易思路
#腾讯会议：116-363-197
公开课面向大家开放，欢迎加入交流
同样一套期权策略，每天对冲一次和每小时对冲一次，收益会差多少？
@Greekslive的期权回测系统更新新增了：每小时 Delta 对冲，同时支持 Sticky Delta、Skew Beta 等多种高级 Delta 模型
可以更细致地比较不同对冲频率和模型下的策略表现，看看收益、最大回撤和交易成本会发生哪些变化。
比如常见的 BTC 双卖策略或是轮转策略，对冲更频繁，风险能否降低？付出的手续费会不会超出预期？
交易不能只凭感觉判断，有数据支撑和回测验证才能行更远
目前每周还有评选优秀回测分享的活动，奖励是100 U
欢迎晒出你的策略和回测成果，@JeffLia12309881 去赢取奖励
回测入口在 backtest.greeks.live
又到了新一期的波动率交易公开课，
在明晚（11月3日周二）20点开播～
@JeffLia12309881 将向大家分享近期行情的期权交易思路
#腾讯会议：116-363-197
公开课面向大家开放，欢迎加入交流
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明晚东八区时间周二8点钟，公开课讲解一下BTC本位卖出期权持续获利的经典策略。欢迎点击下方链接报名会议，可以临会议时获得提醒。
期权公开课极简提纲
1.波动率交易：Delta中性，赚IV与RV之差，保留Vega/Gamma/Theta。
2.理论与证据：动态对冲原理 + 传统市场波动率溢价长期存在。
3.BTC策略：卖期权+Delta Hedge收割溢价（跨式 & 倒三角日历回测对比）。
4.回测系统的使用展示
会议报名链接
meeting.tencent.com/dm/LDlS3…
经历一轮急跌后，更适合用期权去博弈接下来的修复行情
相比在震荡行情中反复买入Call，当前BTC在78K附近，使用看涨价差押注年底反弹，盈亏比相当有吸引力
以12月25日到期的90K/100K看涨价差为例：
买入90K Call，卖出100K Call
100组仅需约1 BTC权利金
如果到期BTC回到10万美元附近，组合净利润接近9 BTC，就是900%的币本位收益
即使判断错误，最大损失也限定在1 BTC
币安被盗约63亿美元，BTC期权市场的反应，和之前伊朗冲突时处于一个量级
1W IV 虽然冲到46%，现在已经回落到40%左右，只有Put Skew 仍高出6.7 Vol
我认为在这个位置继续追空，赔率是不如做反弹的
尤其是期权买方，可以付出一部分权利金，适当延迟交易的期限，例如11月底。
中间即使再插针，也不必担心像杠杆合约一样被强平。只需等候市场反弹
