Mvier

Reverse Calendar Call otwarty za -0.63. 20dte, TP przy VIX index>30, wyjście przed wygaśnięciem bliższej nogi, prawdopodobnie 5dte.

Cotygodniowy raport(-0.07% WoW): Wszystkie moje pozycje z IBKR (opcje, 1 zrzut ekranu) i Bossa (CFD, 3 zrzut ekranu, zamknąłem CORN, i część BTC i ETH, troche wypłaciłem) na dzień 24.10.2026. Wszystkie transakcje na opcjach z ostatnich 7 dni - 2 zrzut ekranu (P&L dla VIX błędne)

Cotygodniowy raport(-1.5% WoW): Wszystkie moje pozycje z IBKR (opcje, 1 zrzut ekranu) i Bossa (CFD, 3 zrzut ekranu, bez zmian) na dzień 17.10.2026. Wszystkie transakcje na opcjach z ostatnich 7 dni - 2 zrzut ekranu (Ibkr, źle wyliczył Realized P&L dla condorów)

Zamykam za -0.45 (strata $37 na kontrakt + prowizje), bo 5dte. Część zostawiam na weekend, bo baza (vix-kontrakt) dla 5 dte wynosi 1.02 czyli jest wyższa niż w 80% przypadków. Parametry jak na załączonym zrzucie ekranu.

Cotygodniowy raport(-1.8% WoW): Wszystkie moje pozycje z IBKR (opcje, 1 zrzut ekranu) i Bossa (CFD, 3 zrzut ekranu, bez zmian) na dzień 10.10.2026. Wszystkie transakcje na opcjach z ostatnich 7 dni - 2 zrzut ekranu.

Call Calendar Spread zamknięty za 0.92, czyli licząc prowizje to na 0, 12 dte, parametry wyjścia jak na zrzucie ekranu, liczę to jako SL, ponieważ wczoraj wyszedł na dużą stratę -znacznie więcej niż $15 na kontrakt, więc starałem się wyjść w sensownym miejscu.

Cotygodniowy raport: Wszystkie moje pozycje z IBKR (opcje, 1 zrzut ekranu) i Bossa (CFD, 3 zrzut ekranu, zamknąłem: usdjpy (bo CoT), otworzyłem: chfpln, wypłaciłem troche z konta) na dzień 3.10.2026. Wszystkie transakcje na opcjach z ostatnich 7 dni - 2 zrzut ekranu. +2.5% WoW.

Cotygodniowy raport: Wszystkie moje pozycje z IBKR (opcje, 1 zrzut ekranu) i Bossa (CFD, 3 zrzut ekranu, zamknąłem: platynę, miedź, kakao, otworzyłem:chfpln short, wypłaciłem troche z konta) na dzień 26.09.2026. Wszystkie transakcje na opcjach z ostatnich 7 dni - 2 zrzut ekranu.

Otworzyłem Call Calendar Spread za 0.88. Wyjście przy zysku ok 30$ lub stracie ok 15$ na kontrakt lub najpóźniej 5dte. Spread zarabia gdy: VX1-VX2 maleje, VVIX rośnie, VX1 zbliża się do niskiego obecnie VIX.

Otworzyłem Reverse Calendar Put Spread za -0.11. Wyjście przy zysku ok 90$ na kontrakt lub najpóźniej 5dte. Spread zarabia gdy: VX1-VX2 maleje, VVIX spada, VX1 zbliża się do niskiego obecnie VIX.

BWB wygasł dzisiaj, VRO=16.79, zysk to $18 na kontrakt - prowizje

Cotygodniowy raport: Wszystkie moje pozycje z IBKR (opcje, 1 zrzut ekranu) i Bossa (CFD, 3 zrzut ekranu) na dzień 12.09.2026. Wszystkie transakcje na opcjach z ostatnich 7 dni - 2 zrzut ekranu (Realized P&L dla RCC to -$35 a nie -$1993.97 coś IBKR źle to liczy w tym przypadku)

Zamknąłem za −1,17 (1 USD na plus, - prowizje). Wyszedłem, bo dziś 5 DTE — zgodnie ze strategią. Bez zawirowań na Bliskim Wschodzie byłbym lekko na plusie, mimo że setup gra pod duże wybicie VIX.

Cotygodniowy raport: Wszystkie moje pozycje z IBKR (opcje, 1 zrzut ekranu) i Bossa (CFD, 3 zrzut ekranu) na dzień 5.09.2026. Wszystkie transakcje na opcjach z ostatnich 7 dni - 2 zrzut ekranu.

Zamykam za -0,11, Strata 9 $ na sztukę. VIX (SEP, 16 DTE) był już na niebezpiecznym poziomie i straty byłyby znacznie większe, gdybym czekał na większe wybicie, które może nie nadejść. Dobrze, że chociaż było to lekkie podbicie po wczorajszym ataku USA na Iran.

Cotygodniowy raport: Wszystkie moje pozycje z Bossa (CFD, 1-zrzut ekranu) i IBKR (opcje, 2 oraz 3 -zrzut ekeranu) na dzień 29.08.2026. Wszystkie transakcje na opcjach - 4 zrzut ekranu. Kawę i Złoto zagrałem za pomocą spreadów na KC i GLD zamiast na CFD.

Cotygodniowy raport: Wszystkie moje pozycje z Bossa (CFD, 1-zrzut ekranu) i IBKR (opcje, 2-zrzut ekeranu) na dzień 22.08.2026. Wszystkie transakcje na opcjach - 3 zrzut ekranu.